povoの対応機種一覧にビルド番号…139ではご利用いただけますが、最新バージョンではご利用いただけません（eSIM設定不可）

と書かれていました。
私も最新バージョンの…162なので諦めかけていたのですが、
よく考えると、eSIMをアプリからダウンロードした場合、ダウンロード後eSIMの設定をするので、そこが受け付けられず、繋がらないのではないかと考え、QRコードでeSIMダウンロードと設定を試みたところ繋がりました。

一度お試しする価値はあるかと

ダウンロード失敗している声がありますね。

価格.comのクチコミ
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038016/SortID=25852727/

マイ王(MVNOのmineo)のQ&A
https://king.mineo.jp/question-answer/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%80%9A%E4%BF%A1%EF%BC%8F%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E9%80%9A%E8%A9%B1+%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%80%9A%E4%BF%A1/39711

mineoにはなりますが、どうやら楽天hand 5Gのファームウエアに問題があるようで
https://king.mineo.jp/question-answer/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%80%9A%E4%BF%A1%EF%BC%8F%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E9%80%9A%E8%A9%B1+%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%80%9A%E4%BF%A1/39711/posts/38

ビルド番号:P780AE_11.0_RMN_JP_139ではeSIM設定可能で動作するが、最新バージョンではeSIM設定が不可になるため。」と記載があるため。

らしいです。

今はIIJmioのデータeSIMを入れていますが、以前Rakuten Hand 5GでpovoのeSIMを入れて使っていました。
特に問題無いはずです。
設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク＋→SIMのダウンロード→QRコードをスキャンする
まではできていますか？